Derivativos – Negociação e precificação

Desmistifica o mercado de derivativos apresentando técnicas de precificação e, principalmente, de negociação adotadas por bancos, gestores de fundos e tesourarias de empresas.


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Derivativos – Negociação e precificação esclarece as técnicas utilizadas pelas mesas de tesouraria proprietárias de bancos e gestoras de fundos, revelando estratégias executadas no mercado de opções, futuros, swaps e termos.

Traz exemplos das operações de hedge de forma didática, organizando o arcabouço essencial para o aprendizado de derivativos, com uso de casos práticos do mercado brasileiro. Apresenta tópicos específicos, tais como: operações com volatilidade de opções; derivativos de commodities no Brasil; impactos na precificação de swaps de Libor pós-crise de liquidez de 2007, especificamente a adoção da curva OIS; planos de opções para executivos (stock option plan).

É voltado para profissionais que atuam no mercado de derivativos, além de estudantes das áreas de Administração, Economia, Engenharia e Matemática, podendo ser utilizado tanto em cursos de derivativos e mercados de capitais como em programas de pós-graduação de lato ou stricto sensu.