| Tipo do curso: |
| Longa Duração |
| Objetivo: |
| Com esse curso, o participante passará a entender e medir os riscos do negócio bancário, conhecer mais profundamente as estratégias de trading e hedge em Renda Fixa, medir risco de mercado através da medida VAR, atuar no mercado de Derivativos de Crédito e operar com Trading de Volatilidade. |
| Conteúdo: |
MÓDULO 1
1. Banking (Basiléia)
• O negócio bancário e suas peculiaridades
o Governança corporativa em bancos
o Conceitos de gestão de riscos corporativos
o Introdução aos riscos operacionais
o Basiléia II e Sarbanes-Oxley: visão geral
2. Compliance e Risco de Mercado
• Conceitos fundamentais sobre compliance
• Compliance com instrumentos de controle de riscos
• Classificação de riscos na gestão bancária
• Compliance legal e ético
• Prevenção e repressão à “Lavagem de dinheiro”
• Prevenção e repressão ao “Insider trading”
• Prevenção e repressão às “Fraudes financeiras”
• Ética na gestão bancária
3. Econometria Aplicada ao Mercado Financeiro
• Modelagem Estatística e Econométrica
o Breve revisão dos conceitos de estatística descritiva
o Regressão Simples - Aplicação de Exemplo (Proposta: CAPM)
o Regressão Múltipla – Aplicação de Exempo (Proposta: APT)
• Violações das Premissas Básicas de Regressão
o Autocorrelação
• Séries Temporais
o Projeção séries temporais (Estudos de Caso: projeção de preços de ações)
MÓDULO 2
4. Gestão de Ativos e Passivos
• A criação de valor para os acionistas
• Os riscos em instituições financeiras
• Gestão dos lucros e preços de transferência
• Apreçamento de Empréstimos
• Controle do risco da taxa de juros: análise do gap, da duration e simulação.
• Controle do risco de liquidez
5. Renda Fixa Avançado
• Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline
• Medidas de Risco: Duration e Convexidade
• Estratégia de Imunização
• Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta
• Hedge de 3 fatores
6. Palestra Securitização
MÓDULO 3
7. Trading Gregas
• Volatilidade: taxas contínuas, distribuição Gaussiana e Movimento Browniano Geométrico.
• Equação de Black e Scholes: para ativos com e sem remuneração (câmbio e ações) e opções sobre futuros.
• Volatilidade Implícita, Sorriso e Superfície de Volatilidade
• Cálculo de Gregas: Delta, Gamma, Vega, Theta e Rô.
• Comportamento das Gregas, compra/venda de Gregas e hedge de Gregas
• Operações com volatilidade: Volatilidade com ativo à vista, Spread de Volatilidade, Spread calendário e calendário cruzado, Spread Gamma Neutro e Vega neutro, Arbitragem de Volatilidade
• Cálculo de resultado das operações através de Profit & Loss Explanation
MÓDULO 3
8. Derivativos de Crédito
• O Mercado de Derivativos de Crédito
o Conceitos Iniciais
o Evolução e Tamanho do Mercado
o Principais usos dos Derivativos de Crédito
o Perfil dos Participantes do Mercado
o O Futuro dos Derivativos de Crédito
• Produtos Single-Name
o Credit Default Swap (CDS)
o Credit Linked Notes (CLN)
o Total Return Swap (TRS)
• Produtos de Portfólio
o Índices CDS
o Nth-to-Default Baskets
o Collateralised Debt Obligation (CDO)
• Estratégias
o Arbitragem
o Direcional
o Outperformance
o Curvas
o Uso de Capital |
| Público Alvo:
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| Operadores de mercado financeiro com interesse em adquirir conhecimento sobre avançadas técnicas e instrumentos do mercado financeiro viabilizando operações financeiras mais complexas visando a maximização dos resultados mantendo o controle do risco do negócio. |
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Professor:
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Alberto Sanyuan Suen
Denísio Augusto Liberato Delfino
Eduardo Paiva
Fábio Claro Coimbra
Leonel Molero Pereira
Raquel de Freitas Oliveira
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| Local: |
| Saint Paul Escola de Negócios - Rua Pamplona, 1616 - Jardins - São Paulo - SP |
| Carga Horária: |
| 100 horas/ aula |
| Preço Inclui: |
| Material Didático (livros de acordo com as disciplinas e apostilas) e Certificado |
| Coordenação Geral: |
| Prof. José Cláudio Securato |
| Coordenação Acadêmica: |
| Prof. Adriano Mussa e Andréa Securato |
| Coordenação Técnica: |
| Prof. Dr. José Roberto Securato |
| Valor: |
| Consulte-nos sobre os preços e formas de pagamentos (à vista ou parcelado) |
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Não existe nenhuma turma em aberto para este curso no momento.
Obs.: Programação sujeita a alterações.
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